Thai Investment Consultant Licensing Exams - P3 - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - [13]

With answers from 41 AI models.

Back to Thai Investment Consultant Licensing Exams

Question

ตัวเลือกใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส

  1. การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)
  2. การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)
  3. การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)
  4. ถูกทุกตัวเลือก

Using dataset from ThaiExam Dataset.

Answers by AI

ในการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส มีวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้:

  1. การเฮจความเสี่ยง (Hedging) คือการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
  2. การเก็งกำไร (Speculation) คือการพยายามทำกำไรจากการคาดการณ์ทิศทางราคา

พิจารณาตัวเลือก:

  • Directional Bet เป็นการเก็งกำไร ไม่ใช่การเฮจ
  • การทำ Spread เป็นการเก็งกำไร ถูกต้อง
  • การสร้างกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงไม่ใช่การเฮจ

ดังนั้นมีเพียงตัวเลือก b ที่ถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

The question asks which option is correct regarding the application of futures contracts.

Let me analyze each option:

A: States that making profit from directional bets is using futures for hedging. This is incorrect because directional bets are a form of speculation, not hedging.

B: States that making profit from spread positions is using futures for speculation. This is correct because trading spreads (the price difference between two related futures contracts) is a speculative strategy.

C: States that making risk-free profit is using futures for hedging. This is incorrect because risk-free profit strategies (like arbitrage) are distinct from hedging, which is about reducing existing risk.

D: States that all options are correct, which cannot be true since A and C contain errors.

Therefore, option B is the correct answer.

{"correct_answer_key":"b"}

Let me translate the question and choices to understand it better:

Question: "Which of the following is correct about the application of futures contracts?"

Choices: A: "Making profit from directional bet is using futures contracts for hedging" B: "Making profit from opening positions on spreads is using futures contracts for speculation" C: "Making profit without risk is using futures contracts for hedging" D: "All options are correct"

Now let me analyze each option:

A: "Making profit from directional bet is using futures contracts for hedging" - This is incorrect. A directional bet (betting on market direction) is typically a form of speculation, not hedging. Hedging is used to reduce risk by taking offsetting positions, not to make directional bets.

B: "Making profit from opening positions on spreads is using futures contracts for speculation" - This can be correct. Spread trading (like calendar spreads, inter-commodity spreads, etc.) can be used for speculation, where traders try to profit from the changing relationship between two related futures contracts.

C: "Making profit without risk is using futures contracts for hedging" - This is not entirely accurate. Hedging is about risk reduction, not about making risk-free profits. Complete elimination of risk is rarely possible, and hedging itself comes with costs. Risk-free profit is more aligned with arbitrage, not hedging.

D: "All options are correct" - Since at least option A appears incorrect, this option cannot be correct.

Based on my analysis, option B seems to be the most accurate description of futures contracts application.

So the correct answer should be B.

This question asks about the correct application of futures contracts.

Option A is incorrect because making profit from directional market bets (Directional Bet) is considered speculation, not hedging. Hedging is about reducing risk, not primarily betting on market direction.

Option B is correct because opening positions on spreads (trading the difference between related futures contracts) is a form of speculation as traders are seeking to profit from price movements.

Option C is incorrect because risk-free profit is more aligned with arbitrage concepts, not hedging. Hedging is about risk reduction, not eliminating risk entirely.

Option D is incorrect since not all options are correct.

{"correct_answer_key":"b"}

Let's analyze each option to determine the correct answer regarding the application of futures contracts:

Option A: "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)"

  • Incorrect. Directional bets are speculative in nature, aiming to profit from price movements, not hedging.

Option B: "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)"

  • Correct. Spread trading involves taking positions on the price difference between two related futures contracts, which is a speculative strategy.

Option C: "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)"

  • Incorrect. Hedging reduces risk but does not eliminate it entirely. Profits without any risk are not achievable in real-world markets.

Option D: "ถูกทุกตัวเลือก"

  • Incorrect. Since Option A and C are incorrect, this option cannot be true.

Correct Answer:

{"correct_answer_key":"b"}

การประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์สมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ การเก็งกำไร (Speculation) และ การป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

  • ตัวเลือก A ผิด: การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง
  • ตัวเลือก B ถูก: การเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็งกำไร
  • ตัวเลือก C ผิด: การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงเป็นไปไม่ได้ในตลาดฟิวเจอร์ส แม้แต่การเฮจความเสี่ยงก็ยังมีความเสี่ยงบางส่วน
  • ตัวเลือก D ผิด: เนื่องจากมีตัวเลือกที่ผิด

ดังนั้น ตัวเลือก B เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

Okay, let's tackle this question about futures contracts and their applications. The question is in Thai, so I need to make sure I understand each part correctly. The options are about different uses of futures contracts, specifically hedging, speculation, and maybe arbitrage.

First, let's break down each option:

Option A says that creating profit from market direction (Directional Bet) is using futures for hedging. Wait, hedging is supposed to reduce risk, not to profit from market moves. A directional bet sounds more like speculation, where you take on risk to profit from price movements. So A might be incorrect because it's mixing hedging with speculation.

Option B states that profiting from opening a position on a spread is using futures for speculation. Spread trading in futures typically involves taking opposite positions in related contracts to profit from the price difference. This can be a form of speculation if you're betting on the spread changing, but sometimes spreads are used for hedging too. However, speculation is about taking risks for profit, so B might be correct here.

Option C claims that creating profit without risk is using futures for hedging. But hedging is about reducing existing risk, not eliminating all risk. Also, there's no such thing as a completely risk-free profit in trading; that would be arbitrage, which is a different concept. So C is probably incorrect because it's mixing hedging with arbitrage.

Option D says all options are correct. But since A and C seem wrong, D can't be right.

So, the correct answer should be B. Speculating on spreads is a common speculative use of futures. Hedging is for reducing risk, not making directional bets or risk-free profits. Arbitrage would be risk-free, but that's not mentioned here. Therefore, B is the right choice.

{
  "correct_answer_key": "b"
}

Explanation:

  • Option A is incorrect because using futures for "Directional Bet" refers to speculation, not hedging. Hedging aims to reduce risk, not profit from market movements.
  • Option B is correct. Trading spreads (e.g., betting on price differences between contracts) is a speculative strategy, as it involves taking calculated risks for profit.
  • Option C is incorrect. Hedging reduces risk but does not eliminate it entirely, and "risk-free profit" describes arbitrage, not hedging.
  • Option D is invalid because not all options are correct. Only B is valid.

This question, written in Thai, asks which of the following is correct regarding the application of futures contracts. Here's a translation and explanation:

  • a) Profiting from market direction (Directional Bet) is using futures for hedging. This is incorrect. Directional bets are a form of speculation, not hedging. Hedging is about mitigating risk, while directional bets are about taking on risk to profit from market movements.

  • b) Profiting from opening a spread position is using futures for speculation. This is correct. Spread trading involves taking advantage of the price difference between two futures contracts. It's a speculative strategy.

  • c) Profiting without risk is using futures for hedging. This is incorrect. While hedging aims to reduce risk, it doesn't eliminate it entirely. There's always some residual risk. Furthermore, the primary goal of hedging isn't profit, but risk management.

Therefore, only option 'b' is correct.

{"correct_answer_key": "b"}

Let's analyze each option:

  • a: "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" - This is incorrect. Directional bets are speculation, not hedging. Hedging aims to reduce risk, while directional bets aim to profit from market movements.

  • b: "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)" - This is correct. Spread trading, which involves taking offsetting positions in related futures contracts, is a form of speculation.

  • c: "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" - This is incorrect. Hedging reduces risk, but it doesn't eliminate it entirely, and it doesn't guarantee profit.

  • d: "ถูกทุกตัวเลือก" - This is incorrect because options a and c are incorrect.

Therefore, the correct answer is b.

{"correct_answer_key":"b"}

The question asks about the correct applications of futures contracts.

  • a: Directional bets (betting on the market's direction) are a form of speculation, not hedging. Hedging is used to reduce risk.
  • b: Spreads involve taking positions on the difference between two futures contracts, which is a form of speculation.
  • c: No investment guarantees profit without risk. Hedging aims to reduce risk, not eliminate it.
  • d: Since options a, b, and c are incorrect, this option is also incorrect.

Therefore, the correct answer is none of the options. However, since we must choose one, the closest answer is the one that describes speculation.

{"correct_answer_key":"b"}

คำถามถามเกี่ยวกับตัวเลือกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส

  • ตัวเลือก a: กล่าวว่า "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการเดิมพันทิศทางตลาดเป็นการเก็งกำไร ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง การเฮจความเสี่ยงคือการลดความเสี่ยง ไม่ใช่การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด

  • ตัวเลือก b: กล่าวว่า "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)" ซึ่งถูกต้อง การเปิดสถานะสเปรดเป็นการเก็งกำไรจากความแตกต่างของราคาในสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

  • ตัวเลือก c: กล่าวว่า "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" ซึ่งไม่ถูกต้อง การเฮจความเสี่ยงเป็นการลดความเสี่ยง ไม่ใช่การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง และสัญญาฟิวเจอร์สโดยทั่วไปมีความเสี่ยง

  • ตัวเลือก d: กล่าวว่า "ถูกทุกตัวเลือก" ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะตัวเลือก a และ c ไม่ถูกต้อง

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคือ ตัวเลือก b.

คำอธิบาย: ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ ข. การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรดเป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร เนื่องจากกลยุทธ์สเปรดเป็นการเก็งกำไรจากความสัมพันธ์ของราคาสัญญาฟิวเจอร์สที่แตกต่างกัน

{"correct_answer_key":"b"}

ตัวเลือก ข. ถูกต้อง การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์ส โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างราคาระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนตัวเลือก ก. การเก็งกำไรตามทิศทางตลาดเป็นการเก็งกำไร ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง และตัวเลือก ค. การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงคือการทำ Arbitrage ซึ่งแตกต่างจากการเฮจความเสี่ยง

{"correct_answer_key":"b"}

The question asks which statement about the application of futures contracts is correct. Let's analyze each option:

  • a: "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" (Making profit from market direction (Directional Bet) is using futures contracts for hedging). Directional bets are typically for speculation, not hedging. Hedging aims to reduce risk, not profit from market movement. This statement is incorrect.
  • b: "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)" (Making profit from opening positions on a spread is using futures contracts for speculation). Trading spreads (like calendar spreads or intermarket spreads) in futures is a common speculative strategy, aiming to profit from the difference in prices between related contracts. This statement is correct.
  • c: "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" (Making profit without risk is using futures contracts for hedging). While hedging aims to reduce risk, it doesn't guarantee profit without risk. Risk-free profit opportunities (arbitrage) are rare and quickly exploited. This statement is incorrect.
  • d: "ถูกทุกตัวเลือก" (All options are correct). Since options a and c are incorrect, this option is also incorrect.

Therefore, only option b is a correct statement about the application of futures contracts.

{"correct_answer_key":"b"}

คำอธิบาย:

  • a: การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นลักษณะของการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
  • b: การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread Trading) คือการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาของสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น เดือนส่งมอบต่างกัน หรือสินค้าอ้างอิงต่างกันแต่สัมพันธ์กัน) ซึ่งถือเป็นการเก็งกำไรรูปแบบหนึ่งเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของส่วนต่างราคานั้น
  • c: การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือจำกัดความเสี่ยง ไม่ใช่การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง การแสวงหาผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงเรียกว่า อาร์บิทราจ (Arbitrage) ซึ่งทำได้ยากในทางปฏิบัติกับฟิวเจอร์สเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคือ b

{"correct_answer_key":"b"}

The question asks about the correct application of futures contracts. Let's break down the options:

  • a: Directional betting is a form of speculation, not hedging. Hedging aims to reduce risk, not profit from a market direction.
  • b: Spread trading is a form of speculation, aiming to profit from the relative price movement of two related futures contracts.
  • c: Futures contracts do not offer risk-free profits. All trading involves risk. Hedging reduces risk, but doesn't guarantee profit.
  • d: Since none of the individual options are correct, "all options are correct" is also incorrect.

Therefore, none of the options are entirely correct. However, option 'b' is the closest to a correct statement, as spread trading is a legitimate speculative strategy using futures. Since there isn't a perfect answer, and assuming the question expects the best answer, we'll choose 'b'.

{"correct_answer_key":"b"}

คำอธิบาย:
ข้อ a ไม่ถูกต้อง เพราะการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging)
ข้อ b ถูกต้อง เพราะการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) สามารถเป็นการเก็งกำไร (Speculation) ได้
ข้อ c ไม่ถูกต้อง เพราะการสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging)
ดังนั้น ข้อ b เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

คำอธิบาย:

  • การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging)
  • การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ซึ่งถูกต้อง
  • การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ และการเฮจความเสี่ยง (Hedging) มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ไม่ใช่เพื่อสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง
    ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อ b
{"correct_answer_key":"b"}

คำถามนี้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น การเก็งกำไร การเฮจความเสี่ยง และการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ "d" เพราะทุกตัวเลือกอธิบายการใช้งานของสัญญาฟิวเจอร์สได้อย่างถูกต้อง

{"correct_answer_key":"d"}

คำอธิบาย:

  • ตัวเลือก a ไม่ถูกต้อง เพราะการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging)
  • ตัวเลือก b ถูกต้อง เพราะการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) รูปแบบหนึ่ง
  • ตัวเลือก c ไม่ถูกต้อง เพราะการสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) แต่เป็นการทำกำไรจากความแตกต่างของราคาโดยไม่มีความเสี่ยง
  • ตัวเลือก d ไม่ถูกต้อง เพราะมีตัวเลือกที่ผิดอยู่

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อ b

{"correct_answer_key":"b"}

การประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์สมีหลายรูปแบบ โดยทั่วไปแล้ว:

  • การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) มักเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging)
  • การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) มักเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร (Speculation) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคา
  • การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงมักไม่ใช่ลักษณะของการเฮจความเสี่ยง (Hedging) แต่เป็นการลดความเสี่ยง

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ B ซึ่งกล่าวถึงการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) ผ่านการเปิดสถานะบนสเปรด

{"correct_answer_key":"b"}

ในการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส มีการใช้เพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging) และการเก็งกำไร (Speculation) โดยการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) และการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นวิธีการที่ถูกต้องในการใช้สัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือ "ถูกทุกตัวเลือก" ซึ่งหมายความว่าทุกตัวเลือกมีความถูกต้องในบริบทที่กล่าวถึง

{"correct_answer_key":"d"}

ตัวเลือกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์สต้องพิจารณาความหมายของแต่ละข้อ:

  • ตัวเลือก A: การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) แต่เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ดังนั้นข้อนี้ผิด
  • ตัวเลือก B: การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) ซึ่งถูกต้อง
  • ตัวเลือก C: การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) เพราะการเฮจมักเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยง ไม่ใช่การกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง ดังนั้นข้อนี้ผิด
  • ตัวเลือก D: เนื่องจากไม่ใช่ทุกตัวเลือกที่ถูกต้อง ข้อนี้จึงผิด

ดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือ B

{"correct_answer_key":"b"}

First, the user has provided a JSON-formatted multiple-choice question in Thai. I need to understand the question and the options.

The question is: "ตัวเลือกใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส" which translates to "Which of the following options is correct about the application of futures contracts?"

Options:

  • a: "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)"

    Translation: "Creating profit from market direction (Directional Bet) is using futures contracts for hedging risk."

  • b: "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)"

    Translation: "Creating profit from opening positions on a spread (Spread) is using futures contracts for speculation."

  • c: "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)"

    Translation: "Creating profit without risk is using futures contracts for hedging risk."

  • d: "ถูกทุกตัวเลือก" which means "All options are correct."

Now, I need to evaluate which one is correct based on financial knowledge.

Futures contracts are used for:

  • Hedging: To protect against price fluctuations, not primarily to make directional bets for profit.

  • Speculation: To bet on price movements to make profit.

  • Spread trading: This is a form of speculation, where you bet on the difference between two related assets.

Analyzing each option:

  • a: Says that Directional Bet (betting on market direction) is for Hedging. This is incorrect. Directional bets are typically for speculation, not hedging.

  • b: Says that creating profit from opening positions on a spread is for Speculation. This is correct. Spread trading in futures is a speculative strategy.

  • c: Says that creating profit without risk is for Hedging. This is incorrect because hedging aims to reduce risk, but it doesn't guarantee profit without risk. In fact, no investment is completely without risk.

  • d: All options are correct. But since a and c are incorrect, d is also wrong.

So, only option b is correct.

My response should follow the pattern from the previous interaction:

  1. Provide a brief explanation.

  2. Respond in JSON with the "correct_answer_key".

Brief explanation: I need to explain why b is correct.

Explanation: Option A is wrong because directional bets are for speculation, not hedging. Option B is correct as spread trading is a speculative use of futures. Option C is wrong because hedging doesn't eliminate all risk. Option D is incorrect since not all options are right.

Finally, output in JSON: {"correct_answer_key":"b"}

Make sure the JSON is properly formatted.

Brief Explanation:

คำถามนี้ถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส (futures contracts) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงิน โดยสรุปดังนี้:

  • ตัวเลือก A: การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) จึงไม่ถูกต้อง。
  • ตัวเลือก B: การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) จริงๆ เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อคาดการณ์ความแตกต่างของราคา จึงถูกต้อง。
  • ตัวเลือก C: การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสัญญาฟิวเจอร์ส แม้จะใช้เพื่อการเฮจความเสี่ยงก็ตาม ดังนั้นไม่ถูกต้อง。
  • ตัวเลือก D: ไม่ถูกต้องเพราะตัวเลือกอื่นๆ ไม่ถูกทั้งหมด。

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ B。

{"correct_answer_key":"b"}

การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) หรือการเทรดแบบอาร์บิทราจ (Arbitrage) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)

{"correct_answer_key":"b"}

สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงหรือการเก็งกำไร การใช้สัญญาฟิวเจอร์สสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเฮจความเสี่ยง (Hedging) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง หรือการเก็งกำไร (Speculation) โดยการคาดการณ์ทิศทางของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของสเปรด (Spread) ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ

  • ตัวเลือก A: "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาดเป็นการเก็งกำไร ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง
  • ตัวเลือก B: "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)" ถูกต้อง เนื่องจากการเปิดสถานะบนสเปรดเป็นการเก็งกำไรรูปแบบหนึ่ง
  • ตัวเลือก C: "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" ไม่ถูกต้องในบริบททั่วไป เนื่องจากการเฮจความเสี่ยงมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยง ไม่ใช่การสร้างผลกำไรโดยไม่มีความเสี่ยงเสมอไป แม้ว่าการทำ Arbitrage จะเป็นการสร้างผลกำไรโดยมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยงในความหมายทั่วไป

ดังนั้น ตัวเลือก B จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

สัญญาฟิวเจอร์สสามารถใช้เพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ โดยการสร้างสถานะตรงข้ามในตลาดฟิวเจอร์ส การเก็งกำไร (Speculation) เกี่ยวข้องกับการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาดโดยไม่มีการถือครองสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆ และสามารถรวมถึงการสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) ระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สต่างๆ

การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) จริงๆ แล้วเป็นลักษณะของการเก็งกำไร (Speculation) มากกว่าการเฮจความเสี่ยง การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงสามารถเกี่ยวข้องกับการเฮจความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส คือ ตัวเลือก D ซึ่งระบุว่าถูกทุกตัวเลือก

{"correct_answer_key":"d"}

The question is asking which statement is correct regarding the application of futures contracts. Let's break down each option:

  • Option A: This statement is incorrect because using futures contracts for directional bets (speculation) is not the same as hedging. Hedging is used to mitigate risk, not to speculate on market direction.
  • Option B: This statement is correct. Creating profits from spreads is a form of speculation using futures contracts.
  • Option C: This statement is incorrect because generating profits without risk is not possible with futures contracts. Futures contracts inherently involve risk.
  • Option D: This statement is incorrect because not all options are correct.

Therefore, the correct answer is option B.

{"correct_answer_key":"b"}

การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) นั้นเป็นลักษณะของการเก็งกำไร (Speculation) จริง ส่วนการสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) ควรจัดเป็นการเก็งกำไร ไม่ใช่เฮจ (Hedging) และการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงเป็นลักษณะของอาร์บิทราจ (Arbitrage) ไม่ใช่การเฮจ

{"correct_answer_key":"b"}

การทำกำไรจากทิศทางตลาด (Directional bet) เป็นการ “เก็งกำไร” ไม่ใช่เฮจ ⇒ ข้อ a ผิด
การทำกำไรจากสเปรด (เช่น long‑short สัญญาฟิวเจอร์สต่างเดือน/ต่างสินทรัพย์) เป็นรูปแบบหนึ่งของ “การเก็งกำไร (speculation)” ⇒ ข้อ b ถูก
การทำกำไรแบบปราศจากความเสี่ยงคือ “อาร์บิทราจ” ไม่ใช่เฮจ ⇒ ข้อ c ผิด
เมื่อมีเพียงข้อ b ถูก ข้อ d (“ถูกทุกตัวเลือก”) จึงผิด

{"correct_answer_key":"b"}

สัญญาฟิวเจอร์สมีการนำไปใช้หลัก 3 แนวทาง

  1. Hedging – ใช้ลดความเสี่ยงของพอร์ต ไม่ได้มุ่ง “ทำกำไรจากทิศทาง”
  2. Speculation – เปิดสถานะเพื่อเก็งกำไร ไม่ว่าจะเป็น Long/Short ตรง ๆ หรือทำสเปรดระหว่างเดือน/สินทรัพย์
  3. Arbitrage – ล็อกกำไรไร้ความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของราคา

ข้อ ก. กำไรจากทิศทาง → เป็น Speculation ไม่ใช่ Hedging ⇒ ผิด
ข้อ ข. เปิดสเปรดเพื่อทำกำไร → จัดเป็น Speculation ⇒ ถูก
ข้อ ค. กำไรไร้ความเสี่ยง → จัดเป็น Arbitrage ไม่ใช่ Hedging ⇒ ผิด
ดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อ ข.

การทำ Directional Bet คือการถือสัญญาฟิวเจอร์สไปในทิศทางเดียวกับที่คาดว่าตลาดจะเคลื่อนที่ จึงเป็นการ “เก็งกำไร” ไม่ใช่ Hedging
การทำ Spread คือการเปิดสถานะยาว–สั้นต่างเดือน/ต่างสินทรัพย์เพื่อหวังทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างราคา จัดเป็น “เก็งกำไร” ได้
การทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงเป็น “อาร์บิทราจ (Arbitrage)” ไม่ใช่ Hedging

จึงมีเพียงข้อ b ที่ระบุถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

Option b is correct. In the context of futures contracts, taking a spread position (i.e., opening positions on two related futures contracts to profit from their price difference) is typically a speculative strategy. Meanwhile, directional bets imply speculating on market movements rather than hedging risk, and hedging is intended to mitigate risk rather than generate "risk‐free" profits.

{"correct_answer_key": "b"}

Option b is correct. Futures contracts can be used both for hedging and speculation. A directional bet (option a) is generally associated with speculation rather than hedging, and hedging is not intended to create a riskless profit (option c). Therefore, only option b correctly describes an application of futures that involves speculative spread trading.

{"correct_answer_key": "b"}

ในกรณีนี้ ตัวเลือก (a) ผสมความหมายระหว่างแนวโน้ม (Directional Bet) กับการเฮดจิ้ง (Hedging) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การเดิมพันตามแนวโน้มเป็นการเก็งกำไร ส่วนตัวเลือก (c) กล่าวถึงการสร้างกำไร “ปราศจากความเสี่ยง” ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของการเฮดจิ้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่ไม่เน้นการสร้างผลกำไรโดยตรง ในขณะที่ตัวเลือก (b) ระบุว่าการทำกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรดนั้นถือเป็นการเก็งกำไร ซึ่งตรงกับความหมายที่แท้จริงของการเก็งกำไรโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก (b).

{"correct_answer_key": "b"}

การเปิดสถานะสเปรด (Spread) เป็นการคาดการณ์ราคาต่างระหว่างสัญญาเพื่อทำกำไร จึงถือเป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง

{"correct_answer_key":"b"}

การเทรดสเปรด (Spread) เป็นการเปิดสถานะสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา จัดเป็นการเก็งกำไร (Speculation)

{"correct_answer_key":"b"}

การสร้างผลกำไรจากสเปรด (Spread) ถือเป็นการเก็งกำไร (Speculation) โดยใช้ความต่างราคาของสัญญา ขณะที่การเบ็ททิศทางตลาดเป็นการเก็งกำไรไม่ใช่เฮจ และการทำกำไรปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ก็ไม่ใช่การเฮจ ดังนั้นข้อ b ถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

ในการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส:

  • การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) มักจะเป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่การเฮจความเสี่ยง (Hedging) เพราะผู้ใช้สัญญาฟิวเจอร์สนี้มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด
  • การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) สามารถเป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation) เพราะผู้ใช้สัญญาฟิวเจอร์สนี้มีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด
  • การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง มักจะเป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging) เพราะผู้ใช้สัญญาฟิวเจอร์สนี้มีเป้าหมายเพื่อลดหรือกำจัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด

ดังนั้น ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ "b" และ "c".

{"correct_answer_key":"b"}

สัญญาฟิวเจอร์สสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น การเฮจความเสี่ยง (Hedging) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา, การเก็งกำไร (Speculation) โดยการเปิดสถานะเพื่อคาดการณ์ทิศทางของตลาด หรือการใช้สเปรด (Spread) เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคาในสัญญาฟิวเจอร์สที่มีการส่งมอบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) มักจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเฮจ

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ "b" เนื่องจากการสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)

{"correct_answer_key":"b"}

Okay, let's tackle this question. It's about futures contracts and their applications. The question is in Thai, so I need to make sure I understand each option correctly.

First, the question asks which option is correct regarding the application of futures contracts. The options are a, b, c, d. Let me go through each one.

Option a says: "การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" which translates to "Creating profits from market direction (Directional Bet) is using futures contracts for hedging." Hmm, hedging is about reducing risk, not making profits by betting on market direction. Directional bets are more like speculation, not hedging. So option a is probably incorrect.

Option b: "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)" translates to "Creating profits by opening positions on spreads (Spread) is using futures for speculation." Wait, spreads involve taking positions in related contracts to profit from price differentials. Spreads can be part of hedging strategies too, like a hedge spread. But speculation is about taking on risk for profit. I'm not sure yet. Maybe this is incorrect because spreads can be hedging?

Option c: "การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเฮจความเสี่ยง (Hedging)" which means "Creating profit without risk is using futures for hedging." Hedging aims to reduce risk, not necessarily to make profit. But hedging is about protecting against losses, so maybe the idea here is that hedging removes risk, allowing profit? Or perhaps the correct statement is that hedging is about risk reduction, not profit. The phrasing here might be tricky. If the option says "profit without risk" through hedging, that might be incorrect because hedging is about minimizing loss, not necessarily making profit. Or maybe in some cases, hedging can lock in a profit? Not sure yet.

Option d: "ถูกทุกตัวเลือก" meaning "All options are correct." If any of the above are wrong, then d is wrong.

Let me recall: Futures can be used for hedging (to reduce risk) or speculation (to take on risk for profit). A directional bet is speculation because you're betting on price movement. So option a is wrong because it says directional is hedging.

Spread trading can be either hedging or speculation. For example, a calendar spread (using different expiration dates) might be a hedging strategy against time decay, but if done to profit from spread changes, it's speculation. The option b says it's speculation. Maybe that's correct, but I need to confirm.

Option c: Profit without risk via hedging. Hedging typically doesn't aim for profit but to protect existing positions. However, sometimes hedging can result in profit if the hedge works out, but the primary goal isn't profit. The statement says "creating profit without risk," which might be incorrect because hedging doesn't guarantee profit, just reduces risk. So option c is likely wrong.

If a is wrong, then d (all correct) is wrong. So the correct answer would be none of a, b, c are all correct. Wait, but maybe I'm missing something.

Wait, let's re-express each option:

a: Directional bet (profiting from market direction) is hedging. No, that's speculation. So a is wrong.

b: Spread positions for profit is speculation. If the spread is a speculative strategy, then yes. So b could be correct.

c: Profit without risk via hedging. Hedging reduces risk but doesn't eliminate it entirely. Also, hedging's main goal isn't profit. So c is incorrect.

Thus, only option b is correct? But the options given are a, b, c, d. Wait, the question is asking which is correct. So if only b is correct, then the answer would be b. But let me check again.

Alternatively, maybe option c is correct. If hedging can sometimes lead to profit without risk? For example, if you hedge a position, you might lock in a price, so if the market moves against you, you don't lose, but if it moves in your favor, you gain. Wait, but hedging usually involves offsetting a position, so the profit from one is loss in another. So maybe the idea is that through hedging, you can eliminate risk, hence profit without risk? But that's not exactly right. Hedging reduces risk but doesn't eliminate it. Also, the primary purpose isn't to make profit but to protect.

Hmm. Alternatively, maybe option c is correct. The statement says "creating profit without risk" via hedging. If you're hedging, you're not aiming for profit, but maybe in some cases, the hedge can result in profit. But the question is about the application. The correct application of hedging is to reduce risk, not to make profit. So the statement in c is incorrect because the purpose isn't to create profit, but to hedge. So c is wrong.

So the only correct option is b? Let me check option b again. "Creating profits by opening positions on spreads is using futures for speculation." If the spread is a speculative strategy, then yes. But spreads can also be hedging. For example, a basis trade where you go long one contract and short another to profit from the spread narrowing, that's speculation. But a hedge spread, like using futures to hedge a physical position, might be hedging. The question's option b says it's speculation. Since the question is about the application, if the spread is used for speculation, then b is correct. So I think b is correct.

Therefore, the correct answer is option b. Wait, but the options given are a, b, c, d. Let me check again.

Wait, the user's question is in Thai, so maybe I made a mistake in translation. Let me recheck the options:

Option a: Directional bet is hedging. No, that's wrong.

Option b: Spread positions for profit is speculation. That's correct.

Option c: Profit without risk via hedging. Not correct.

So the correct answer is b. But the options given include d which says all are correct. Since a and c are wrong, d is wrong. So the correct answer is b. But wait, the user's options are a, b, c, d. So the correct answer key would be "b".

Wait, but maybe I made a mistake. Let me think again.

Alternatively, maybe option c is correct. The statement says "creating profit without risk" via hedging. If hedging is done properly, it can reduce risk, but not eliminate it. However, in some cases, like a perfect hedge, maybe the risk is eliminated, leading to a risk-free profit? That's more like arbitrage, which is different from hedging. So probably not. So c is incorrect.

Therefore, the correct answer is option b. So the correct answer key is "b".

การประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบ่งเป็น เฮจความเสี่ยง (Hedging) และ เก็งกำไร (Speculation):

  • ตัวเลือก a: การสร้างผลกำไรจากทิศทางตลาด (Directional Bet) เป็นการเก็งกำไร (Speculation) ไม่ใช่เฮจ ดังนั้นข้อความนี้ผิด
  • ตัวเลือก b: การใช้สเปรดเพื่อสร้างผลกำไรเป็นการเก็งกำไร เพราะสเปรดสามารถใช้เพื่อเก็งกำไรจากความแตกต่างของราคาได้ แม้บางครั้งสเปรดอาจใช้เพื่อเฮจ แต่ในบริบทนี้ข้อความถูกต้อง
  • ตัวเลือก c: การสร้างผลกำไรโดยปราศจากความเสี่ยงเป็นลักษณะของ การเก็งกำไรแบบไร้ความเสี่ยง (Arbitrage) ไม่ใช่เฮจ ดังนั้นข้อความนี้ผิด
  • ตัวเลือก d: ไม่ถูกทั้งหมด

ดังนั้น ตัวเลือก b ถูกต้อง

{"correct_answer_key":"b"}

ตัวเลือกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สัญญาฟิวเจอร์สคือ "การสร้างผลกำไรจากการเปิดสถานะบนสเปรด (Spread) เป็นการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร (Speculation)" ซึ่งหมายถึงการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาด โดยไม่จำเป็นต้องมีการถือครองสินค้าหรือสินทรัพย์จริง

{"correct_answer_key":"b"}

Alright! Let's tackle this question about futures contracts. The user provided a multiple-choice question in Thai, asking which of the options is correct regarding the application of futures. The options are labeled a through d.

First, I need to understand each option carefully. Futures are financial instruments used for both hedging and speculation.

Option a says that making a profit by betting on market direction is using futures for hedging. That doesn't sound right because directional bets are typically associated with speculation, not hedging. Hedging is about reducing risk, while speculation involves taking calculated risks to profit from price movements.

Option b states that making a profit from spreads is using futures for speculation. This seems accurate because spread trading involves taking advantage of price differences between two related futures contracts, which is a speculative strategy.

Option c claims that making risk-free profits is using futures for hedging. This is incorrect because no investment is completely risk-free, and hedging aims to reduce risk but doesn't guarantee profits.

Option d says all options are correct, which can't be true since a and c are incorrect.

So, the correct answer should be option b.

{
  "correct_answer_key": "b"
}